A.當收益率上升1個基點時債券價值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時計算的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價格變動的百分比為1%時收益率變動的百分比
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A.匹配賬戶策略，使交易柜臺在接受客戶頭寸時，通過內(nèi)部交易或與另一家銀行交易立即進入一個大小相等，方向相反的頭寸
B.覆蓋策略，根絕交易部門的判斷，在必要時采取覆蓋交易或?qū)_交易有自由選擇權(quán)
C.被動對沖策略，允許交易員用相關(guān)市場上的買入價對與客戶或其他銀行的交易定價
D.做市商戰(zhàn)略，使交易員向客戶和其他銀行報出買入和賣出價格，并以此價格在賣方市場交易
A.Delta 描述隨著時間推移期權(quán)價值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1個基差的利率變化對期權(quán)價格的影響
C.Delta 是最近似地估算期權(quán)價格短期變化的變動乘數(shù)
D.Delta 描述波動率對期權(quán)價格的影響
A.一個復(fù)雜證券的風險因子是普通香草型工具的風險因子的總和
B.一個復(fù)雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來與之近似
C.一個復(fù)雜證券可由普通香草型金融工具確切地復(fù)制
D.一個復(fù)雜證券的風險因子與普通香草型金融工具的風險因子呈負相關(guān)
A.操作風險事件數(shù)據(jù)庫總是與操作風險管理項目的其他組成部分相互融合
B.操作風險損失事件數(shù)據(jù)采集軟件可以在內(nèi)部開發(fā)
C.操作風險事件數(shù)據(jù)庫是獨立的操作風險管理框架元素
D.內(nèi)部操作風險事件損失數(shù)據(jù)庫的實施融合了外部系統(tǒng)的優(yōu)點和缺點的分析
A.損失數(shù)據(jù)采集
B.風險與控制自我評估
C.合規(guī)文件的準備
D.情景分析
最新試題
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務(wù)。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應(yīng)擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）