A.Delta 描述隨著時間推移期權(quán)價值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1個基差的利率變化對期權(quán)價格的影響
C.Delta 是最近似地估算期權(quán)價格短期變化的變動乘數(shù)
D.Delta 描述波動率對期權(quán)價格的影響
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你可能感興趣的試題
A.一個復雜證券的風險因子是普通香草型工具的風險因子的總和
B.一個復雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來與之近似
C.一個復雜證券可由普通香草型金融工具確切地復制
D.一個復雜證券的風險因子與普通香草型金融工具的風險因子呈負相關(guān)
A.操作風險事件數(shù)據(jù)庫總是與操作風險管理項目的其他組成部分相互融合
B.操作風險損失事件數(shù)據(jù)采集軟件可以在內(nèi)部開發(fā)
C.操作風險事件數(shù)據(jù)庫是獨立的操作風險管理框架元素
D.內(nèi)部操作風險事件損失數(shù)據(jù)庫的實施融合了外部系統(tǒng)的優(yōu)點和缺點的分析
A.損失數(shù)據(jù)采集
B.風險與控制自我評估
C.合規(guī)文件的準備
D.情景分析
A.該公司可以使用專題討論會法的結(jié)論設計問卷
B.如果要最有效地利用其風險和控制自我評估（RCSA）程序，公司應同時使用問卷調(diào)查和專題討論會法
C.該公司不能交替使用問卷調(diào)查和專題討論會法
D.如果企業(yè)使用了非常復雜的的風險和控制自我評估（RCSA）技術(shù)系統(tǒng)，它必須切換到問卷調(diào)查法
A.一個公司對于不同部門可以有不同的操作損失數(shù)據(jù)收集和匯報的閾值
B.操作損失數(shù)據(jù)收集程序需要包括所有損失，無論其規(guī)模大小
C.操作損失數(shù)據(jù)收集閾值的設定取決于公司風險偏好和任何需要滿足的監(jiān)管要求
D.操作損失數(shù)據(jù)收集程序必須包括所有在最小的凈損失閾值以上的重大損失
最新試題
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風險權(quán)重的原則？（）
一家大型金融機構(gòu)的資產(chǎn)和負債經(jīng)理認識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）