市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風險Ⅱ.全部的商品風險Ⅲ.交易賬戶中的股票風險Ⅳ.交易賬戶中的利率風險

（）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是（）。

按照風險來源的不同，利率風險可以分為（）。Ⅰ.重新定價風險Ⅱ.股票價格風險Ⅲ.基準風險Ⅳ.收益率曲線風險

市場風險中的期權性風險存在于（）中。Ⅰ.場內（交易所）交易的期權Ⅱ.場外的期權合同Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款Ⅳ.貸款的提前償還條款

下列關于風險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。

下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。Ⅰ.是一種全值估計Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定Ⅲ.是一種參數方法Ⅳ.無須分布假定

關于久期，下列說法正確的有（）。Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產負債的利率敏感度進行分析Ⅱ.久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數學公式為dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又稱持續(xù)期

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該金融機構的資產組合（）。

假設其他條件保持不變，則下列關于利率風險的表述，正確的是（）。