單項(xiàng)選擇題在持有期為10天、置信水平為99%的情況下,若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元,則表明該金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)組合()。

A.在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過10萬元
B.在10天中的收益有99%的可能性會(huì)超過10萬元
C.在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過10萬元
D.在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過10萬元


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1.單項(xiàng)選擇題投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.風(fēng)險(xiǎn)分散
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

2.單項(xiàng)選擇題()是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

3.單項(xiàng)選擇題下列一般不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額
B.頭寸限額
C.資本限額
D.止損限額

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)模型置信水平的描述,正確的是()。

A.置信水平越高,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低,意味著在持有期內(nèi)VaR的值越大
D.置信水平越低,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越小

最新試題

下列一般不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響,從而能夠?qū)首儎?dòng)的長期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

假設(shè)其他條件保持不變,則下列關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)的表述,正確的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括()。Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

題型:單項(xiàng)選擇題

久期是()。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時(shí)間Ⅱ.對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來收益的到期值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間,用以衡量金融工具的到期時(shí)間Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間,用以衡量金融工具的到期時(shí)間

題型:單項(xiàng)選擇題

()是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

題型:單項(xiàng)選擇題

在持有期為10天、置信水平為99%的情況下,若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元,則表明該金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)組合()。

題型:單項(xiàng)選擇題

按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同,利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為()。Ⅰ.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)Ⅲ.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

題型:單項(xiàng)選擇題

某3年期債券久期為2.5年,債券當(dāng)前市場價(jià)格為102元,市場利率為4%,假設(shè)市場利率突然下降100個(gè)基點(diǎn),則該債券的價(jià)格()。

題型:單項(xiàng)選擇題