A.信用風險識別
B.信用風險計量
C.信用風險監(jiān)控
D.信用風險報告
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A.風險價值限額
B.頭寸限額
C.資本限額
D.止損限額
A.下跌2.43元
B.上升2.45元
C.下跌2.45元
D.上升2.43元
A.置信水平越高,意味著在持有期內最大損失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高,意味著在持有期內最大損失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低,意味著在持有期內VaR的值越大
D.置信水平越低,意味著在持有期內最大損失超出VaR的可能性越小
A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
市場風險中的期權性風險存在于()中。
Ⅰ.場內(交易所)交易的期權
Ⅱ.場外的期權合同
Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款
Ⅳ.貸款的提前償還條款
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
最新試題
能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響,從而能夠對利率變動的長期影響進行評估的分析方法是()。
久期是()。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時間Ⅱ.對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來收益的到期值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間,用以衡量金融工具的到期時間Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間,用以衡量金融工具的到期時間
市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括()。Ⅰ.全部的外匯風險Ⅱ.全部的商品風險Ⅲ.交易賬戶中的股票風險Ⅳ.交易賬戶中的利率風險
假設其他條件保持不變,則下列關于利率風險的表述,正確的是()。
一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物,預計3個月后收到1000萬美元的貨款,假如當前匯率為1美元=93日元,商業(yè)銀行的研究部門預計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元,因此建議該日本出口商(),以對沖匯。
下列關于歷史模擬法的說法,正確的有()。Ⅰ.是一種全值估計Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無須分布假定
關于久期,下列說法正確的有()。Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/(1+Y)Ⅳ.久期又稱持續(xù)期
某3年期債券久期為2.5年,債券當前市場價格為102元,市場利率為4%,假設市場利率突然下降100個基點,則該債券的價格()。
()是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。
按照風險來源的不同,利率風險可以分為()。Ⅰ.重新定價風險Ⅱ.股票價格風險Ⅲ.基準風險Ⅳ.收益率曲線風險