A.賣空股票期貨比賣空股票更便捷
B.具有杠桿效應
C.交易費用較低
D.可以對沖單一股票的風險
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A.Nasdaq-100指數(shù)期貨
B.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)期貨
C.香港恒生指數(shù)期貨
D.標準普爾500指數(shù)期貨
A.股票期貨
B.股票指數(shù)期貨
C.股票期權
D.股票指數(shù)期權
A.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看跌期權
B.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看漲期權
C.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看跌期權
D.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看漲期權
A.反向轉換套利是先買進看漲期權,賣出看跌期權,再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同
D.反向轉換套利的凈收益=(看跌期權權利金-看漲期權權利金)+(期貨價格-期權價格執(zhí)行價格)
最新試題
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為()。