2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。

股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?/p>

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

以下說法正確的是（）。

以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。