單項(xiàng)選擇題一個風(fēng)險(xiǎn)分析員試圖評估他目前的資產(chǎn)負(fù)債組合,并確定其對利率變動的敏感性。通常選用以下四個度量中的哪一項(xiàng)()

A.修正久期
B.違約久期
C.有效久期
D.麥考利久期


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1.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)證券化的過程是指銀行怎樣的過程()

A.購買債券,債券利息支付和本金償還由銀行資產(chǎn)構(gòu)成的“池”所產(chǎn)生的現(xiàn)金流來提供
B.出售債券,將其獲得利息支付和本金償還的法定權(quán)利轉(zhuǎn)移給債務(wù)持有人
C.確保流動資產(chǎn)的安全
D.將資產(chǎn)從資產(chǎn)負(fù)債表上轉(zhuǎn)移出并發(fā)行以該資產(chǎn)作抵押的債券

2.單項(xiàng)選擇題在99%的置信度夏,G 銀行的年風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為2000萬美元:而在95%置信度下,H 銀行的年風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為1000萬美元。哪家銀行更危險(xiǎn)?()

A.在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)來衡量,G 銀行的風(fēng)險(xiǎn)是H 銀行的兩倍
B.以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)來衡量,H 銀行的風(fēng)險(xiǎn)是G 銀行的兩倍
C.由于置信度不一樣,我們不能作出任何結(jié)論
D.因?yàn)槭怯孟嗤闹眯哦葴y量的,這兩家銀行是同樣危險(xiǎn)的

3.單項(xiàng)選擇題以下四個關(guān)于銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述哪一個是正確的?()

A.經(jīng)濟(jì)資本衡量經(jīng)濟(jì)相對于銀行的表現(xiàn)
B.經(jīng)濟(jì)資本所反映的可能損失是銀行通過風(fēng)險(xiǎn)模型估計(jì)出來的可承受損失
C.經(jīng)濟(jì)資本是由外部機(jī)構(gòu)所施加的規(guī)則決定
D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行在未來所產(chǎn)生的收益的現(xiàn)值

4.單項(xiàng)選擇題以下四個有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率(RAROC)的陳述中哪一個是最正確的?RAROC 是對于()最好的估計(jì)。

A.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)與資本回報(bào)之比
B.交易組合或業(yè)務(wù)單位的風(fēng)與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)之比
C.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益之比
D.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之比

5.單項(xiàng)選擇題在極端的流動性危機(jī)中,以及哪一個是美國銀行的“最后貸款人”()

A.美國國債市場
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
D.期貨市場

最新試題

A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款,該貸款的預(yù)期違約率為1%,貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付,需要在兩天內(nèi)付清:在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù),這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天,100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回,在第3天,200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金,以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪一個市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性()

題型:單項(xiàng)選擇題

如果貸款價(jià)值比(LTV)是75%,估值折扣是多少()

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時,債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()

題型:單項(xiàng)選擇題

公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員(ORC)。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任,她需要執(zhí)行以下所有步驟,除了()

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì),違約概率(PD)可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)()

題型:單項(xiàng)選擇題

下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理?()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價(jià)格()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足()

題型:單項(xiàng)選擇題