單項選擇題關(guān)于有效性前沿的描述錯誤的是（）。

A.有效性前沿上的組合都是有效組合
B.有效性前沿本身也是可行組合
C.有效性前沿滿足給定風險時期望收益最高
D.有效性前沿是條直線


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1.單項選擇題關(guān)于CAPM的描述錯誤的是（）。

A.CAPM屬于均衡定價模型
B.CAPM認為證券收益只取決于系統(tǒng)性風險
C.CAPM認為證券收益不僅與系統(tǒng)性風險有關(guān)，而且也與非系統(tǒng)性風險有關(guān)
D.CAPM利用單個證券與市場組合的相關(guān)性來測度系統(tǒng)性風險的大小

2.單項選擇題關(guān)于均值方差法的描述錯誤的是（）。

A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風險
C.適用于風險厭惡型投資者
D.假設收益率服從正態(tài)分布

3.單項選擇題下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風險
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比

4.單項選擇題關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。

A.資本市場線上的組合都是有效組合
B.截距項是無風險收益率
C.該線經(jīng)過風險資產(chǎn)生成的市場組合
D.在資本市場上所劃的一條分界線

5.單項選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類資產(chǎn)的投資比例
B.確定長期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對市場短期波動所進行的資產(chǎn)配置調(diào)整