單項選擇題（）是基金公司管理基金投資的最高決策機構(gòu)。

A.投資部
B.研究部
C.交易部
D.投資決策委員會


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1.單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是（）。

A.負相關(guān)會提高組合的收益
B.正相關(guān)會提高組合的收益
C.不相關(guān)會提高組合的收益
D.相關(guān)性與組合的收益無關(guān)

2.單項選擇題關(guān)于有效性前沿的描述錯誤的是（）。

A.有效性前沿上的組合都是有效組合
B.有效性前沿本身也是可行組合
C.有效性前沿滿足給定風(fēng)險時期望收益最高
D.有效性前沿是條直線

3.單項選擇題關(guān)于CAPM的描述錯誤的是（）。

A.CAPM屬于均衡定價模型
B.CAPM認(rèn)為證券收益只取決于系統(tǒng)性風(fēng)險
C.CAPM認(rèn)為證券收益不僅與系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān)，而且也與非系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān)
D.CAPM利用單個證券與市場組合的相關(guān)性來測度系統(tǒng)性風(fēng)險的大小

4.單項選擇題關(guān)于均值方差法的描述錯誤的是（）。

A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險
C.適用于風(fēng)險厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布

5.單項選擇題下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比