A.其他條件相同,到期日不同的歐式期權(quán),期權(quán)到期時間越長,期權(quán)價格越高 B.其他條件相同,執(zhí)行價不同的歐式看漲期權(quán),執(zhí)行價越低,期權(quán)價格越高 C.其他條件相同,歐式看漲期權(quán)的價格低于美式看漲期權(quán)的價格 D.其他條件相同,執(zhí)行價不同的歐式期權(quán),期權(quán)價格是執(zhí)行價格的凸函數(shù)
A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風險 B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險,則稱該策略為Delta中性策略 C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸 D.當標的資產(chǎn)價格大幅度波動時,Delta值也隨之變化
A.無套利定價理論 B.二叉樹定價理論 C.持有成本理論 D.B-S-M定價理論