A.無套利定價理論
B.二叉樹定價理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價理論
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A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權期貨
C.歐洲期權與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
根據(jù)表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權A，現(xiàn)擔心價格變動風險，采用標的資產(chǎn)s和同樣標的看漲期權B來對沖風險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關操作為（）。
表2—2資產(chǎn)信息表
A.買入10份看漲期權B，賣空21份標的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權B，賣空10份標的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權B，賣空21份標的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權B，賣空10份標的資產(chǎn)
最新試題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權價時，Delta收斂于0。
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。
隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。
持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
計算互換中英鎊的固定利率（）。