單項選擇題在持有成本理論模型假設下，若F表示期貨價格，S表示現貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為（）。

A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R


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1.單項選擇題

根據表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權A，現擔心價格變動風險，采用標的資產s和同樣標的看漲期權B來對沖風險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關操作為（）。
表2—2資產信息表

A.買入10份看漲期權B，賣空21份標的資產
B.買入10份看漲期權B，賣空10份標的資產
C.買入20份看漲期權B，賣空21份標的資產
D.買入20份看漲期權B，賣空10份標的資產

4.單項選擇題下列關于Delta和Gamma的共同點的表述中正確的有（）。

A.兩者的風險因素都為標的價格變化
B.看漲期權的Delta值和Gamma值都為負值
C.期權到期日臨近時，對于看跌平價期權兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權的Delta值和Gamma值都為正值

5.單項選擇題關于期權的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。

A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較小，只要標的資產價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導致Delta值的劇烈變動，因此平價期權的Gamma值最大
C.在行權價附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的證券價格單調遞減