浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。