單項選擇題

某銀行資產負債表如表4—1所示。由于銀行的資產負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）。

A.交易性外匯敞口
B.非交易性外匯敞口
C.基準風險
D.收益率曲線風險


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2.單項選擇題假設當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是（）。

A.買人期限較長的金融產品
B.買人期限較短的金融產品，同時賣出期限較長的金融產品
C.賣出期限較短的金融產品
D.同時買入賣出期限不同的金融產品

3.單項選擇題假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線變得較為平坦，則下列四種策略中，最適合理性投資者的是（）。

A.賣出永久債券
B.買入即將到期的20年期債券
C.買入10年期保險理財產品，并賣出20年期債券
D.買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券

4.單項選擇題關于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系
B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高
C.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高
D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響

5.單項選擇題久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期和（）乘積的差額。

A.收益率
B.資產負債率
C.現(xiàn)金率
D.市場利率