單項選擇題久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期和（）乘積的差額。
A.收益率
B.資產負債率
C.現(xiàn)金率
D.市場利率
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1.單項選擇題關于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各項理解正確的是（）。
A.久期越長，固定收益產品的價格變動幅度越大
B.價格變動的程度與久期的長短無關
C.久期公式中的D為修正久期
D.收益率與價格同向變動
2.單項選擇題證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。
A.久期
B.敞口
C.現(xiàn)值
D.終值
3.單項選擇題關于市值重估，下列說法正確的是（）。
A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值
B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值
C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模
D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值
4.單項選擇題（）方法是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。
A.盯市
B.情景分析
C.模擬
D.盯模
5.單項選擇題商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度
最新試題
商業(yè)銀行董事會承擔監(jiān)控國別風險管理有效性的最終責任，主要職責包括（）。
題型：多項選擇題
假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。
題型：多項選擇題
下列對市場風險內部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
下列關于久期缺口的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。
題型：單項選擇題
止損限額適用的時期為（）。
題型：多項選擇題
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經(jīng)濟價值產生的影響，其中，市場風險要素包括（）。
題型：多項選擇題
下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）
題型：多項選擇題