在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。