若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。