認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。

以下哪一項是對期權種類的示例？（）