多項選擇題在下列各項中,能夠影響特定投資組合β系數(shù)的有()。

A.該組合中所有單項資產(chǎn)在組合中所占比重
B.該組合中所有單項資產(chǎn)各自的β系數(shù)
C.市場投資組合的無風險收益率
D.該組合的無風險收益率


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1.多項選擇題下列有關(guān)某特定投資組合β系數(shù)的表述正確的有()。

A.投資組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的價值比例
B.當投資組合β系數(shù)為負數(shù)時,表示該組合的風險小于零
C.在已知投資組合風險收益率Rp,市場組合的平均收益率Rm和無風險收益率Rf的基礎(chǔ)上,可以得出特定投資組合的β系數(shù)=Rp/(Rm-Rf)
D.作為整體的市場投資組合的β系數(shù)為1

2.多項選擇題資產(chǎn)的β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風險大小的重要指標,下列表述正確的有()。

A.某資產(chǎn)的β=0,說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險為0
B.某資產(chǎn)的β<0,說明此資產(chǎn)無風險
C.某資產(chǎn)的β=1,說明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險等于整個市場組合的平均風險
D.某資產(chǎn)的β>0,說明該資產(chǎn)的市場風險大于整個市場組合的平均風險

3.多項選擇題在下列各種情況下,會給企業(yè)帶來非系統(tǒng)風險的有()。

A.企業(yè)舉債過度
B.原材料價格發(fā)生變動
C.企業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代周期過長
D.通貨膨脹引起的風險

4.多項選擇題按照投資的風險分散理論,以等量資金投資于A、B兩項目,下列說法正確的有()。

A.若A、B項目完全負相關(guān),組合后的非系統(tǒng)風險完全抵消
B.若A、B項目相關(guān)系數(shù)小于0,組合后的非系統(tǒng)風險可以減少
C.若A、B項目相關(guān)系數(shù)大于0,但小于1時,組合后的非系統(tǒng)風險不能減少
D.若A、B項目完全正相關(guān),組合后的非系統(tǒng)風險不擴大也不減少

5.多項選擇題下列因素引起的風險中,投資者不能通過證券投資組合予以消減的風險有()。

A.宏觀經(jīng)濟狀況變化
B.世界能源狀況變化
C.發(fā)生經(jīng)濟危機
D.被投資企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營失誤