A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn)，石油價(jià)格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加
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A.二元期權(quán)
B.價(jià)差期權(quán)
C.選擇者期權(quán)
D.復(fù)合期權(quán)
A.Beta系數(shù)
B.Alpha系數(shù)
C.CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量
D.VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
A.德意志銀行
B.巴克萊銀行
C.花旗銀行
D.瑞銀集團(tuán)
A.較低的資本支出
B.較低的交易成本
C.較低的操作風(fēng)險(xiǎn)
D.較低的資金要求
A.期權(quán)價(jià)值隨標(biāo)的資產(chǎn)波動率變化的變化率
B.期權(quán)價(jià)值對無風(fēng)險(xiǎn)利率變化的敏感性
C.期權(quán)價(jià)值隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的變化率
D.期權(quán)價(jià)值對時(shí)間推移的敏感性
最新試題
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項(xiàng)（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）