單項選擇題以下四個市場行為中哪一個代表操縱市場的一個例子？（）

A.擁擠交易
B.市場缺口
C.市場囤積
D.市場消失


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1.單項選擇題下面的陳述中正確描述頭寸映射的是？（）

A.外匯頭寸可以被直接映射到遠(yuǎn)期頭寸上面
B.大多數(shù)VaR模型無法反映基差風(fēng)險，但都盡量嘗試著通過映射到交易風(fēng)險因子
C.映射程序告訴我們?nèi)绾螌㈩愃祁^寸按照類型或時間段來分組
D.股權(quán)倉位也可以被映射到不同時段的頭寸

2.單項選擇題按照摩根大通在其年度報告中使用的術(shù)語，以下風(fēng)險類別的哪一個被視為交易風(fēng)險暴露？（）

A.銀行賬戶中貸款相關(guān)風(fēng)險
B.交易賬戶中長期投資證券的價格波動風(fēng)險
C.交易賬戶中用以進(jìn)行套利自營頭寸的價格波動風(fēng)險
D.銀行賬戶中用以資產(chǎn)負(fù)債表匯率風(fēng)險對沖的衍生產(chǎn)品頭寸價格波動風(fēng)險

3.單項選擇題在美國，下列四個選項中哪一個是債務(wù)證券化的最大組成部分？（）

A.教育貸款
B.信用卡貸款
C.房地產(chǎn)貸款
D.信貸額度

4.單項選擇題不考慮信用違約互換（CDS）保障賣方的信用質(zhì)量，以下哪個公式能夠正確估計了一個無風(fēng)險產(chǎn)品的收益率（）

A.風(fēng)險債券-信用違約互換（CDS）
B.風(fēng)險債券+信用違約互換（CDS）
C.信用違約互換（CDS）-風(fēng)險債券
D.信用違約互換（CDS）風(fēng)險暴露-風(fēng)險債券

5.單項選擇題信用風(fēng)險經(jīng)理分析整個住宅和商業(yè)抵押貸款的違約模式，發(fā)現(xiàn)許多小企業(yè)業(yè)主拖欠住宅抵押貸款，而不是商業(yè)抵押貸款。雖然商業(yè)抵押貸款拖欠會有相對快速的解決方案——往往在數(shù)月內(nèi)能解決，但是住宅抵押貸款的違約可能需要幾年時間才能解決。考慮到解決這些違約的差異是由于（）

A.框架偏見—法律框架是不同的，有一種對住宅抵押貸款違約的偏見
B.投機(jī)性偏見—因為住宅抵押貸款出自投機(jī)動機(jī)的可能性更大，而商業(yè)抵押貸款主要出自商業(yè)和業(yè)務(wù)的動機(jī)
C.羊群效應(yīng)—因為住宅的借款人通常在相同的地理和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中表現(xiàn)出顯著的相關(guān)性，商業(yè)抵押貸款通常對經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化不敏感
D.逆向選擇—因為不同的法律處理，小企業(yè)主可能會拿自己擁有的房子作為抵押來貸款以資助他們的業(yè)務(wù)

最新試題

如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）

題型：單項選擇題

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）

題型：單項選擇題

一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。

題型：單項選擇題

以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）

題型：單項選擇題

以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）

題型：單項選擇題

資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。

題型：單項選擇題

以下哪些因素可能會導(dǎo)致大量借款人在相同的時間違約？（）

題型：單項選擇題

下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）

題型：單項選擇題

A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）

題型：單項選擇題

以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）

題型：單項選擇題