A.風(fēng)險債券-信用違約互換（CDS）
B.風(fēng)險債券+信用違約互換（CDS）
C.信用違約互換（CDS）-風(fēng)險債券
D.信用違約互換（CDS）風(fēng)險暴露-風(fēng)險債券
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你可能感興趣的試題
A.框架偏見—法律框架是不同的，有一種對住宅抵押貸款違約的偏見
B.投機性偏見—因為住宅抵押貸款出自投機動機的可能性更大，而商業(yè)抵押貸款主要出自商業(yè)和業(yè)務(wù)的動機
C.羊群效應(yīng)—因為住宅的借款人通常在相同的地理和經(jīng)濟領(lǐng)域中表現(xiàn)出顯著的相關(guān)性，商業(yè)抵押貸款通常對經(jīng)濟環(huán)境的變化不敏感
D.逆向選擇—因為不同的法律處理，小企業(yè)主可能會拿自己擁有的房子作為抵押來貸款以資助他們的業(yè)務(wù)
A.德國
B.瑞士
C.希臘
D.印度
A.300美元
B.550美元
C.750美元
D.1050美元
A.首次違約利差的標準差
B.公司發(fā)行的AAA 級債券的按年計算的風(fēng)險價值（VaR）
C.資產(chǎn)市場價值的波動性
D.公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計算的利差
A.該銀行貸款定價正確。貸款的總利率應(yīng)至少在5.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險及融資成本
B.該銀行貸款定價正確。貸款的總利率應(yīng)至少在7.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險及融資成本
C.該銀行貸款定價不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在9.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險及融資成本
D.該銀行貸款定價不正確。貸款的總利率應(yīng)至少在10.50%以上才能涵蓋貸款的信用風(fēng)險及融資成本
最新試題
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
下列哪項不是風(fēng)險報告的用途（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
以下哪一個市場風(fēng)險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）