A.首次違約利差的標準差
B.公司發(fā)行的AAA 級債券的按年計算的風險價值（VaR）
C.資產(chǎn)市場價值的波動性
D.公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計算的利差
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A.該銀行貸款定價正確。貸款的總利率應至少在5.50%以上才能涵蓋貸款的信用風險及融資成本
B.該銀行貸款定價正確。貸款的總利率應至少在7.50%以上才能涵蓋貸款的信用風險及融資成本
C.該銀行貸款定價不正確。貸款的總利率應至少在9.50%以上才能涵蓋貸款的信用風險及融資成本
D.該銀行貸款定價不正確。貸款的總利率應至少在10.50%以上才能涵蓋貸款的信用風險及融資成本
A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯互換
D.外匯期權(quán)互換
A.信用風險是對市場風險和流動性風險的補充
B.信用風險是在合同關(guān)系下的履約風險的一種表現(xiàn)形式
C.信用風險是執(zhí)行公司戰(zhàn)略所引發(fā)的風險
D.信用風險是指公司或企業(yè)試圖在一個特定的領(lǐng)域或行業(yè)中經(jīng)營所承擔的風險
A.在互換的第一年
B.在互換的第二年和第三年
C.在在互換的第四年
D.在互換的第五年
A.風險敝口通?？梢赃M行凈額結(jié)算
B.風險暴露可能會與違約概率呈負相關(guān)
C.交易對手風險創(chuàng)建了一個雙向的信用風險暴露
D.抵押品安排通常是靜態(tài)的
最新試題
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
下列哪項不是風險報告的用途（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）