單項選擇題以下關(guān)于互換的作用,說法正確的是()。
A.互換無法幫助企業(yè)規(guī)避市場風險。
B.互換不具備使交易雙方發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢的作用。
C.互換對管理利率風險不起作用。
D.互換可以幫助企業(yè)套利。
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1.單項選擇題如果企業(yè)套保的期限比較特殊,使用()可以更容易滿足套期保值的特殊需求。
A.遠期合約
B.期貨合約
C.互換
D.期權(quán)
2.單項選擇題關(guān)于套期保值交易,下列說法不正確的是()。
A.套期保值者可以運用期貨進行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠期合約的多頭方
C.套期保值者是在具有風險管理需求的前提下進行的衍生產(chǎn)品交易
D.套期保值交易不一定會獲取收益
3.單項選擇題一份不分紅股權(quán)的2年期限的遠期合約,零息債券價格為40美元,無風險利率為5%(連續(xù)復利),合約遠期價格為()。
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
4.單項選擇題糧食企業(yè)30天后要買入50噸種子,擔心種子價格上漲,糧食企業(yè)可以()。
A.買入以50噸種子為標的物的遠期合約
B.賣出以50噸種子為標的物的遠期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
5.單項選擇題如果選擇最便宜交割債的目的是通過國債期貨進行期現(xiàn)套利,則選擇()可以確定使用哪個債券可以獲得更高的利潤。
A.隱含回購利率法
B.無套利價格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
最新試題
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
題型:判斷題
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
題型:判斷題
期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。
題型:判斷題
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。
題型:判斷題
期貨套保的基差風險主要來源()
題型:多項選擇題
期貨的基差套利策略存在風險。
題型:判斷題
期貨交易雙方不需要交納保證金。
題型:判斷題
相比遠期合約和期貨,互換的特征有()
題型:多項選擇題
金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括()
題型:多項選擇題
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
題型:判斷題