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單項(xiàng)選擇題在評(píng)估衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，希臘字母被用來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)因子。對(duì)于大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，delta 和gamma 提供了足夠的近似價(jià)值變化。以下四個(gè)關(guān)于gamma的陳述哪一個(gè)是正確的？Gamma 是（）

A.期權(quán)價(jià)值對(duì)波動(dòng)率的二階導(dǎo)數(shù)
B.標(biāo)的工具的價(jià)格每變動(dòng)一個(gè)百分比，期權(quán)價(jià)值變化的百分比
C.delta 相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變化的變化率
D.期權(quán)價(jià)值對(duì)標(biāo)的價(jià)格的二階導(dǎo)數(shù)

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1.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)陳述中哪一個(gè)不正確地描述了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理功能的具體作用（）

A.定義、審批和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)限額
B.執(zhí)行壓力測(cè)試和其他定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.建立完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策框架
D.控制和最小化銀行可能承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)

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2.單項(xiàng)選擇題為了估算期權(quán)價(jià)格的變化，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理將使用下列哪一個(gè)公式計(jì)算（）

A.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)：Delta x 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)
B.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)：Deita x（1+標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)）
C.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)=Delta x Gamma x 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)

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3.單項(xiàng)選擇題ABC 公司的股票收益的偏斜度等于-1.5。正確的解釋為（）

A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對(duì)較高的概率出現(xiàn)負(fù)回報(bào)
B.這表明所得到的回報(bào)確實(shí)是正態(tài)分布的
C.這表明相對(duì)正態(tài)分布，極端負(fù)面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件

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4.單項(xiàng)選擇題下列哪一個(gè)陳述描述了麥考利久期？（）

A.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)債券價(jià)值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時(shí)計(jì)算的未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價(jià)格變動(dòng)的百分比為1%時(shí)收益率變動(dòng)的百分比

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5.單項(xiàng)選擇題優(yōu)尼康銀行在交易業(yè)務(wù)中承受重大損失后，決定重新設(shè)計(jì)交易柜臺(tái)的交易策略。為了盡量減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響，以下哪一個(gè)交易策略會(huì)讓銀行承受最低的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.匹配賬戶策略，使交易柜臺(tái)在接受客戶頭寸時(shí)，通過(guò)內(nèi)部交易或與另一家銀行交易立即進(jìn)入一個(gè)大小相等，方向相反的頭寸
B.覆蓋策略，根絕交易部門的判斷，在必要時(shí)采取覆蓋交易或?qū)_交易有自由選擇權(quán)
C.被動(dòng)對(duì)沖策略，允許交易員用相關(guān)市場(chǎng)上的買入價(jià)對(duì)與客戶或其他銀行的交易定價(jià)
D.做市商戰(zhàn)略，使交易員向客戶和其他銀行報(bào)出買入和賣出價(jià)格，并以此價(jià)格在賣方市場(chǎng)交易

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