A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對較高的概率出現(xiàn)負回報
B.這表明所得到的回報確實是正態(tài)分布的
C.這表明相對正態(tài)分布，極端負面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件
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你可能感興趣的試題
A.當收益率上升1個基點時債券價值的變化
B.債券支付額的加權平均期限
C.債券在收益率等于1%時計算的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價格變動的百分比為1%時收益率變動的百分比
A.匹配賬戶策略，使交易柜臺在接受客戶頭寸時，通過內部交易或與另一家銀行交易立即進入一個大小相等，方向相反的頭寸
B.覆蓋策略，根絕交易部門的判斷，在必要時采取覆蓋交易或對沖交易有自由選擇權
C.被動對沖策略，允許交易員用相關市場上的買入價對與客戶或其他銀行的交易定價
D.做市商戰(zhàn)略，使交易員向客戶和其他銀行報出買入和賣出價格，并以此價格在賣方市場交易
A.Delta 描述隨著時間推移期權價值的下跌，通常按年表示
B.Delta 描述1個基差的利率變化對期權價格的影響
C.Delta 是最近似地估算期權價格短期變化的變動乘數(shù)
D.Delta 描述波動率對期權價格的影響
A.一個復雜證券的風險因子是普通香草型工具的風險因子的總和
B.一個復雜證券可由不同的普通香草型金融工具組合來與之近似
C.一個復雜證券可由普通香草型金融工具確切地復制
D.一個復雜證券的風險因子與普通香草型金融工具的風險因子呈負相關
A.操作風險事件數(shù)據(jù)庫總是與操作風險管理項目的其他組成部分相互融合
B.操作風險損失事件數(shù)據(jù)采集軟件可以在內部開發(fā)
C.操作風險事件數(shù)據(jù)庫是獨立的操作風險管理框架元素
D.內部操作風險事件損失數(shù)據(jù)庫的實施融合了外部系統(tǒng)的優(yōu)點和缺點的分析
最新試題
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
根據(jù)經驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調整資本回報率（RAROC）是多少？（）
以下四個關于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產具有高度流動性并使資產負債表更易于管理？（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
A銀行正在經歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉換為由經合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應對可能引起的何種問題？（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。