A.實(shí)物交割
B.對(duì)沖平倉(cāng)
C.現(xiàn)金結(jié)算
D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
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A.互換無(wú)法幫助企業(yè)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
B.互換不具備使交易雙方發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)的作用。
C.互換對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)不起作用。
D.互換可以幫助企業(yè)套利。
A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換
D.期權(quán)
A.套期保值者可以運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者是在具有風(fēng)險(xiǎn)管理需求的前提下進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易
D.套期保值交易不一定會(huì)獲取收益
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
最新試題
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論,如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。
最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。