若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）