兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

期貨交易一般不進行實物交割。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）