賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。

假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。

假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。

某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。

賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。

以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）

下列哪一項最符合認沽期權賣出開倉的應用情景（）。

期權組合的Theta指的是（）。

賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）