A、期權(quán)價格與股票價格
B、期權(quán)價格與行權(quán)價格
C、期權(quán)隱含波動率與行權(quán)價格
D、期權(quán)隱含波動率與股票價格
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A、兩者都是期權(quán)義務(wù)方
B、備兌股票認購期權(quán)策略中，投資者需要持有股票來擔保風險
C、賣出開倉中，投資者需要繳納履約保證金作為期權(quán)合約擔保
D、由于保證金制度，賣出開倉的風險和收益被縮小
A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價格無關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
最新試題
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
假設(shè)標的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。