A.A公司預期收益率為0.15
B.A公司預期收益率為0.12
C.A公司當前合理價格為10元
D.A公司當前合理價格為12.5元
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B.A公司預期收益率為0.12
C.A公司當前合理價格為10元
D.A公司當前合理價格為25元
A.證券市場線方程為：
B.證券市場線方程為：
C.證券市場線給出任意證券或組合的收益風險關(guān)系
D.證券市場線方程對證券組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
A.兩個證券組合的可行域是一段曲線
B.三個證券組合的可行域中的每一點都可以通過三種證券組合得到
C.在允許賣空的情況下，三個證券組合的可行域可能與橫軸相交
D.在不允許賣空的情況下，三個證券組合的可行域為是一個有限區(qū)域
A.β系數(shù)的絕對值越大（?。?，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越?。ù螅?br />
B.β系數(shù)的絕對值越大（?。砻髯C券承擔的系統(tǒng)風險越大（?。?br />
C.β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場平均收益水平差異的指標
D.β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.資本市場線方程為：
B.資本市場線方程為：
C.由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償
D.資本市場線方程對有效組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
最新試題
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）