單項選擇題目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經理預測大盤將會下跌，他準備將組合的βf降至0.8，假設現貨市值為1億元，滬深300期貨指數為3000點，則他可以在期貨市場賣空的合約份數為（）。
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
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1.單項選擇題通過電子化交易系統(tǒng)，進行實時、自動買賣的程序交易，以調整倉位，這種做法稱（）。
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略
2.單項選擇題（）的基礎是期貨市場與現貨市場漲跌幅保持一致。
A.套利定價模型
B.資本資產定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
3.單項選擇題套期保值要求無論是開始還是結束時，在現貨和期貨市場上都應該進行（）的反向頭寸。
A.數量相等
B.價格相等
C.種類相同
D.期限相同
4.單項選擇題當期貨市場上不存在與需要保值的現貨一致的品種時，人們會在期貨市場上尋找與現貨（）的品種，以其作為替代品進行套期保值。
A.在功能上互補性強
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同
5.單項選擇題金融工程運作的步驟中，（）是指根據當前的體制、技術和金融理論找出解決問題的最佳方案。
A.診斷
B.分析
C.生產
D.修正
最新試題
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
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在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
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