單項選擇題套利是針對()進行交易的。

A.基差
B.價差
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差


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1.單項選擇題下列屬于套利特點的是()。

A.套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價格變化
B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是差價的變動
C.套利和期貨投機是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機

4.單項選擇題通過電子化交易系統(tǒng),進行實時、自動買賣的程序交易,以調(diào)整倉位,這種做法稱()。

A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略

5.單項選擇題()的基礎(chǔ)是期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致。

A.套利定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率

最新試題

在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()

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套期保值比率是指為達到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。()

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市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。()

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