A.地點、時間、金融工具
B.風險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機會
你可能感興趣的試題
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險
B.將風險資產進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
A.買賣方向對立原則
B.買賣數量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關性原則
A.風險中性定價擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風險資產的預期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現(xiàn)率
D.風險中性定價強化了無風險利率在金融資產定價中的地位
A.利用基礎性的金融工程工具來組裝具有特定流動性及收益、風險特征的金融產品
B.無套利均衡原理的具體應用
C.被稱之為復制技術
D.復制組合與被復制組合可以完全實現(xiàn)有條件的對沖
A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設計
C.金融工具運用的創(chuàng)新
D.金融制度的設計
最新試題
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數將變大。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）