A.E（rp）與χA
B.σP與χA
C.E（rp）與σp
D.Eσp）與γp
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投資者選擇方差較小的組合
D.人們?cè)谕顿Y決策時(shí)希望期望收益率越大越好，風(fēng)險(xiǎn)越小越好
A.可供選擇的單個(gè)證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場(chǎng)的總體狀態(tài)
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
A.股票
B.債券
C.銀行存單
D.期貨
A.夏普
B.特雷諾
C.詹森
D.羅爾
最新試題
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
APT揭示了（）。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
β系數(shù)可以反映（）。
由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）