您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A.債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B.債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C.投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A.收益率曲線是水平狀態(tài)
B.收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C.利率在所有期限點上都不變
D.利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風(fēng)險加大;當(dāng)利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強時,可采取指數(shù)化的投資策略。()
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。
在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。
當(dāng)收益率變動時,用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。()
債券互換類型有()。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。()