A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權(quán)收益率的計算考慮了分紅再投資時間價值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．基金的投資目標
B．基金的風險水平
C．比較基準
D．基金經(jīng)理的能力
A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風險是可測的
D．組合收益是可測的
A．業(yè)績計算時期
B．操作策略
C．風險水平
D．比較基準
A．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值
B．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
C．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
D．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值
A．組合風險
B．各種證券持有量
C．現(xiàn)金比例的百分比
D．預期收益率
最新試題
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
擇時能力的衡量方法有（）。
（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。
擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預測能力。
基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較小。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
用（）對基金績效進行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。