（）以馬柯威茨的均異為基礎。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

時間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

基準比較法在實際應用中存在的問題有（）。

下列有關夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

基準比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）

用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）