債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報率。（）

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計(jì)算的債券價格變動與實(shí)際價格變動總是存在誤差。（）

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

收益率曲線非平行移動分為（）。

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

債券互換類型有（）。