A.網(wǎng)絡(luò)可能存在問(wèn)題
B.模型可能會(huì)缺乏因子
C.作為該模型的輸入數(shù)據(jù)可能是錯(cuò)誤的
D.模型結(jié)果可能會(huì)被誤讀
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銷售額
B.成本管理
C.該公司商業(yè)上的成功
D.市場(chǎng)情緒
A.期權(quán)價(jià)值對(duì)波動(dòng)率的二階導(dǎo)數(shù)
B.標(biāo)的工具的價(jià)格每變動(dòng)一個(gè)百分比，期權(quán)價(jià)值變化的百分比
C.delta 相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變化的變化率
D.期權(quán)價(jià)值對(duì)標(biāo)的價(jià)格的二階導(dǎo)數(shù)
A.定義、審批和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)限額
B.執(zhí)行壓力測(cè)試和其他定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.建立完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策框架
D.控制和最小化銀行可能承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)
A.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)：Delta x 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)
B.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)：Deita x（1+標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)）
C.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)=Delta x Gamma x 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)
A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對(duì)較高的概率出現(xiàn)負(fù)回報(bào)
B.這表明所得到的回報(bào)確實(shí)是正態(tài)分布的
C.這表明相對(duì)正態(tài)分布，極端負(fù)面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件
最新試題
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級(jí)資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過(guò)以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來(lái)估算大約為800萬(wàn)美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬(wàn)美元，短期融資成本為60萬(wàn)美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）