A.銷售額
B.成本管理
C.該公司商業(yè)上的成功
D.市場(chǎng)情緒
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你可能感興趣的試題
A.期權(quán)價(jià)值對(duì)波動(dòng)率的二階導(dǎo)數(shù)
B.標(biāo)的工具的價(jià)格每變動(dòng)一個(gè)百分比，期權(quán)價(jià)值變化的百分比
C.delta 相對(duì)于無風(fēng)險(xiǎn)利率變化的變化率
D.期權(quán)價(jià)值對(duì)標(biāo)的價(jià)格的二階導(dǎo)數(shù)
A.定義、審批和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)限額
B.執(zhí)行壓力測(cè)試和其他定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.建立完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策框架
D.控制和最小化銀行可能承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn)
A.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)：Delta x 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)
B.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)：Deita x（1+標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)）
C.部分期權(quán)價(jià)格變動(dòng)=Delta x Gamma x 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)
A.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有相對(duì)較高的概率出現(xiàn)負(fù)回報(bào)
B.這表明所得到的回報(bào)確實(shí)是正態(tài)分布的
C.這表明相對(duì)正態(tài)分布，極端負(fù)面事件的概率較低
D.這表明與正態(tài)分布的估算相比，有較高的概率出現(xiàn)極端事件的和較低的概率出現(xiàn)非極端事件
A.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)債券價(jià)值的變化
B.債券支付額的加權(quán)平均期限
C.債券在收益率等于1%時(shí)計(jì)算的未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.債券價(jià)格變動(dòng)的百分比為1%時(shí)收益率變動(dòng)的百分比
最新試題
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
以下哪一個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評(píng)估銀行的收益敏感性（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場(chǎng)。銀行因購(gòu)買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會(huì)更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性問題？（）