上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風險管理工具。（）

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。