多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于Vega的說(shuō)法正確的有()

A.Vega用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性
B.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
C.期權(quán)到期日臨近,標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小
D.該值越小,表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感


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1.多項(xiàng)選擇題在無(wú)套利市場(chǎng),無(wú)分紅標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)的價(jià)格估值范圍合理的有()。

A.其他條件相同,到期日不同的歐式期權(quán),期權(quán)到期時(shí)間越長(zhǎng),期權(quán)價(jià)格越高
B.其他條件相同,執(zhí)行價(jià)不同的歐式看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)越低,期權(quán)價(jià)格越高
C.其他條件相同,歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低于美式看漲期權(quán)的價(jià)格
D.其他條件相同,執(zhí)行價(jià)不同的歐式期權(quán),期權(quán)價(jià)格是執(zhí)行價(jià)格的凸函數(shù)

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于Delta對(duì)沖策略的說(shuō)法正確的有()。

A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來(lái)規(guī)避資產(chǎn)組合中價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果能完全規(guī)避組合的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整對(duì)沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度波動(dòng)時(shí),Delta值也隨之變化

3.多項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期或期貨定價(jià)的理論主要包括()。

A.無(wú)套利定價(jià)理論
B.二叉樹(shù)定價(jià)理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價(jià)理論

最新試題

對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于-1。

題型:判斷題

在B-S-M定價(jià)模型中,假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。

題型:判斷題

Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。

題型:判斷題

在貨幣互換中,不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。

題型:判斷題

Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。

題型:判斷題

無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是,在有效的金融市場(chǎng)上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià),應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。

題型:判斷題

在期權(quán)有效期限內(nèi),多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。

題型:判斷題

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本以及合約期限。

題型:判斷題

在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。

題型:判斷題

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi),紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降,但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒(méi)有影響。

題型:判斷題