適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

某投資者以資產(chǎn)S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。