一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會為零。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。