A.總時(shí)間段分為兩個(gè)時(shí)間間隔
B.在第一個(gè)時(shí)間間隔末T時(shí)刻，股票價(jià)格仍以u或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價(jià)格
D.如果其他條件不變，在2T時(shí)刻股票有3種可能的價(jià)格
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A.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價(jià)格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價(jià)格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對波動率的變化越敏感
A.短時(shí)間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機(jī)正態(tài)波動項(xiàng)
C.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.資產(chǎn)收益率
A.融資利息
B.倉儲費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.持有收益
A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯
A.看漲期權(quán)的Rho是負(fù)的
B.看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的
C.Rho隨標(biāo)的證券價(jià)格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期，利率變化對期權(quán)價(jià)值的影響越小
最新試題
在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動是（）。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價(jià)格始終相等。
在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動是（）。
一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。