單項選擇題根據下面資料，回答問題
某投資者與投資銀行簽訂了一個為期2年的股權互換，名義本金為100萬美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個固定利率以換取標普500指數的收益率。合約簽訂之初，標普500指數為1150．89點，當前利率期限結構如表2—7所示。
等160天后，標普500指數為1204．10點，新的利率期限結構如表2—8所示。
表2—8利率期限結構表（二）
此題中該投資者持有的互換合約的價值是（）萬美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
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1.單項選擇題根據下面資料，回答問題
某投資者與投資銀行簽訂了一個為期2年的股權互換，名義本金為100萬美元，每半年互換一次。在此互換中，他將支付一個固定利率以換取標普500指數的收益率。合約簽訂之初，標普500指數為1150．89點，當前利率期限結構如表2—7所示。
表2-7利率期限結構表（一）
該投資者支付的固定利率為（）
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
2.單項選擇題根據下面資料，回答問題：
黃金現貨價格為300元，3個月的存儲成本（現值）為6元，無風險年利率為4％（連續(xù)復利計息），據此回答問題。如果3個月后到期的黃金期貨的價格為（）元，則可采取“以無風險利率4％借入資金，購買現貨和支付存儲成本，同時賣出期貨合約”的套利策略。
A.297
B.309
C.300
D.312
3.單項選擇題根據下面資料，回答問題：
黃金現貨價格為300元，3個月的存儲成本（現值）為6元，無風險年利率為4％（連續(xù)復利計息），據此回答問題。3個月后到期的黃金期貨的理論價格為（）元。
A.
B.
C.
D.
4.單項選擇題根據下面資料，回答問題：
若滬深300指數為2500點，無風險年利率為4％，指數股息率為1％（均按單利計），據此回答。若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進行期現套利，期現套利的成本為20個指數點，則該合約的無套利區(qū)間為（）。
A.[2498.82，2538.82]
B.[2455，2545]
C.[2486.25，2526.25]
D.[2505，2545]
5.單項選擇題根據下面資料，回答問題：
若滬深300指數為2500點，無風險年利率為4％，指數股息率為1％（均按單利計），據此回答。1個月后到期的滬深300股指期貨理論價格是（）點。
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.2528.33
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