A.期權風險
B.重新定價風險
C.收益率曲線風險
D.基準風險
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A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小
A.增強
B.無法確定
C.保持不變
D.減弱
A.金融危機后要弱化中央交易對手
B.中央交易對手不存在信用風險
C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算
D.中央機構作為交易對手
A.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務
B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失
C.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風險
D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額
最新試題
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。
缺口分析的局限性包括（）。
下列關于收益率曲線的說法，正確的是（）。
當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。
風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。
商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）
下列關于缺口分析的理解正確的有（）。